Секрети управління капіталом. Стратегія мартінгейл

Стратегія Мартінґейл прийшла до нас зі світу азартних ігор. Її суть настільки тривіальна, що буде зрозумілою навіть дитині. Для простоти викладу перемістимося в казино і зіграємо в найпоширенішу його гру – рулетку. Для тих, хто не знайомий з рулеткою пояснимо, що ставки на рулетці можна робити як на числа , так і на шанси . Під шансами тут мається на увазі випадання парних та непарних чисел, чорних та червоних чисел, чисел певного сектора, певного ряду тощо. У контексті нашого прикладу нас цікавлять саме 50/50 шансів.

Припустимо, що мінімальна ставка на рулетці – $1. Суть стратегії мартингейлу полягає в наступному. Ми ставимо мінімальну ставку на будь-який із 50/50 шансів, припустимо, на чорний колір. Якщо результат кидання кульки дає протилежний результат (випало червоне число), подвоюємо ставку і знову ставимо на чорне. І так доти, доки таки не випаде потрібний нам колір. У такому випадку ми отримуємо прибуток і знову скидаємо ставку в початкове значення $1.

Неважко підрахувати, що прибуток від такої серії ставок становитиме лише $1, незалежно від кількості невдалих результатів, а ставки при невдалому результаті зростають у геометричній прогресії. Тобто. якщо червоне число випало 6 разів поспіль, що є досить частим явищем у казино, то щоб виграти $1 вам доведеться ризикнути $64, а якщо воно випало поспіль 10 разів, то $1024. Як бачите, у такому разі ставка несумірна з розміром можливого виграшу, проте суть стратегії мартингейлу полягає саме в такому підході.

Казино страхується від втрат через любителів цієї стратегії, обмежуючи розмір максимальної ставки. Тому, якщо розмір максимальної ставки на рулетці встановлено $1024, то наступний невдалий результат обертання рулетки зруйнує алгоритм стратегії мартингейл і призведе до неминучих великих втрат.

Цікавим є той факт, що стратегія мартингейл може бути з не меншим успіхом застосована на валютному ринку Форекс. Її суть при цьому не змінюється – при кожній невдалій угоді ми підвищуємо вдвічі розмір поточного лота і знову відкриваємо позицію. Такий підхід зручно застосовувати на мікро рахунках, коли збільшення розміру лоту в геометричній прогресії не зможе швидко призвести до нестачі коштів на депозиті для чергової угоди. До речі, один із недоліків стратегії мартингейл є нестача грошового покриття для відіграшу. Якщо розмір вашого депозиту не дозволить вам після чергової невдалої угоди збільшити розмір лоту вдвічі, то ви зазнаєте колосальних втрат.

Чим більше невдалих угод ви робите поспіль, тим менше буде ваш виграш щодо вкладених коштів, тобто. відсоток віддачі капіталу ( ROI, Return on Investment ). При дуже великій кількості невдалих угод цей процес дійде до абсурду – щоб виграти кілька центів, вам необхідно ризикнути кількасот чи навіть тисяч доларів. Варто відзначити, що застосовувати стратегію мартингейл у чистому вигляді на Форекс не варто – це призведе до неминучих збитків. Адже якби все було так просто, то всі трейдери були б мільйонерами. Але впровадити цю стратегію у вже розроблену торговельну систему можна, інколи ж навіть потрібно.

Наприкінці слід зазначити, що є різновид описаної вище стратегії – стратегія «м’який» мартингейл . Суть її полягає в тому, що при кожній невдалій угоді ми збільшуємо ставку не вдвічі, а на певну кількість відсотків, а при кожній прибутковій угоді пропорційно її знижуємо. Ця стратегія страхує від швидкого спустошення депозиту, але не так швидко повертає збитки, як її класичний варіант.