Зважена ковзна середня (Weighted moving average)

Просте ковзне середнє має один істотний недолік – при його розрахунку всі ціни за попередніми торговими періодами отримують ті ж ваги, що й ціна поточного торговельного періоду. Це призводить до того, що крива простого ковзного середнього сильно запізнюється від цінового графіка за великої кількості торгових періодів, прийнятих до уваги, тобто. за великого значення коефіцієнта.

Це, своєю чергою, призводить до запізнення торгових сигналів, оскільки чимала частина тренду на той час виявляється вже пройденої. Усього цього можна уникнути, якщо кожному торговому періоду, що становить ковзну середню, надавати певну вагу, залежно від віддаленості цього торговельного періоду від поточного. Найбільшу вагу одержує ціна поточного торговельного періоду, трохи менша вага – ціна попереднього торговельного періоду тобто зважене ковзне середнє (weighted moving average, WMA).

Математична формула для розрахунку зваженого ковзного середнього при значенні коефіцієнта згладжування рівному n має вигляд:

WMA = (n * P(n) + (n-1) * P(n-1) + … + P(1)) / (n + (n-1) + … + 1),

де P(n) – ціна закриття поточного торговельного періоду, P(n-1) – ціна закриття попереднього торговельного періоду тощо. Запам’ятовувати формулу розрахунку не обов’язково, оскільки більшість додатків технічного аналізу будують криві технічних індикаторів автоматично. Варто зауважити, що в деяких модифікаціях формули розрахунку зваженого ковзного середнього використовується дещо інший (не лінійний) розподіл ваг.

Криві зваженого ковзного середнього трактуються так само, як і криві простого ковзного середнього при технічному аналізі валютного ринку Форекс. Вони дають подібні сигнали входу ринку і виходу з ринку. У процесі аналізу слід розуміти, що криві виваженого ковзного середнього швидше реагують зміну цін, оскільки надають великі ваги останнім торговим періодам. Особливо це актуально у разі непередбачених швидких змін ринку на момент виходу економічних новин чи інтервенцій великих учасників ринку Форекс.